He investigado por el foro y he conseguido el siguiente codigo que me sirvio, ahora si me genera el .csv con la consulta.
Código PHP:
<?php
include "Connections/cn.php";
mysql_select_db($database_cn, $cn);
$rpedidos=mysql_query("select * from provincias");
while ($reg = mysql_fetch_array($rpedidos)) {
$shtml = $shtml.$reg["PROVINCIA"]."\n";
}
//$shtml=$excel;
//$shtml=$shtml."</table>";
header("Content-Description: File Transfer");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Disposition: attachment; filename=pedidos.csv");
echo $shtml;
?>
MUCHAS GRACIAS POR SU PACIENCIA. SALUDOSSS!!!!