Todo eso tiene que estar en una función.
Un ejemplo:
Código PHP:
<?php
class DataBase
{
private $conn;
public function connect( $localhost, $username, $password, $database )
{
$this->conn = mysql_connect( $localhost, $username, $password );
mysql_select_db( $database, $this->conn );
}
}
?>
Nota: añadele los errores al código, es solamente un ejemplo.
De todos modos te aconsejaría que utilizases MySQLi, un objeto ya incluido en PHP que sustituye a las funciones comúnes.
http://php.net/manual/en/book.mysqli.php
Saludos.