Muchas Gracias gnzsoloyo por tu respuesta :D
Te explico, sobre el tema de las validaciones están correctas, cada control tiene su validación para que el botón Aceptar funcione correctamente.
En la base de datos, funciona bien cuando envío las tres categorías seleccionadas.
Pero cuando envío solo dos categorías seleccionadas ( Por tema de que no existe una tercera categoría en la base de datos) para seleccionar, aparece el problema.
El error es porqué el campo idDepCategoria esta relacionada.
Imagen de la tabla padre:
Como ves tengo configurada la tabla Tipo Nulo [si]
Pero aún así me indica el error por el tema de la relación.
Envíe un valor de 0 ya que este valor no se relaciona a ningún dato, pero el mensaje con el error persiste.