ocurre eso porque deberías ponerles mas headers (o cabezeras) cuando envias el correo.
En
http://www.php.net/manual/es/function.mail.php hay un ejemplo:
Código PHP:
mail("[email protected]", "El tema", $message,
"From: webmaster@$SERVER_NAME\n
Reply-To: webmaster@$SERVER_NAME\nX-Mailer: PHP/" . phpversion());
espero te ayude, saludos,