Hola!
En tu header colocá lo siguiente:
Código HTML:
Ver original<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/favicon.ico">
<title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); echo ' - ' ; bloginfo('name'); }
elseif (is_single() ) { single_post_title();}
elseif (is_page() ) { single_post_title();}
else { wp_title('',true); } ?></title>
En la primer línea estamos cargando el archivo favicon.ico de la carpeta de imagenes de tu theme (debés crear el ícono... y podés convertirlo a .ico con esto:
http://tools.dynamicdrive.com/favicon/).
En las líneas restantes estás haciendo que el título que te figura en la pestaña del navegador sea el mismo que: El nombre del blog (si estás en la portada), o el nombre de la categoría (si estás en una cat...), o el nombre de la entrada (si estás en un post o page), etc.