Hola que tal, creo que estas juntando dos cosas.
Una es la programacion de dialogos y la otra seria la programacion para BD, bueno eso es lo que yo entiendo
Para la programacion de dialogos, revisa en el foro de Net, php, etc, para que veas como hacer la conexion, enviar la informacion a la BD y cerrar la conexion.
Para la BD el SP se utiliza para que reciba la información y se hagan muchas operaciones al mismo tiempo, sin tener que estar haciendo una conexion por cada operacion desde el dialogo.
