Hola amigo es muy fácil, dentro de tu cabecera es decir entre las etiquetas <head> y </head> debes colocar lo siguiente
<link rel="shortcut icon" href="http://XXXXrutaXXXX/favicon.ico">
debería quedar así:
Código HTML:
<head>
<link rel="shortcut icon" href="http://static.forosdelweb.com/favicon.ico" />
</head>
Más fácil no podría ser :D