No! Lo único que necesitas es el *.msi, o *.exe, desde la versión 0.5.x (creo) viene soportado *nativamente* node.js en windows, digo sin uso de Cygwin.
Si ya instalaste lo que bajaste de la página oficial, abre tu consola (ctrl + r -> escribe "cmd") y teclea node, deberia de mostrarte la REPL, ya puedes utilizarlo, inclusive las últimas versiones traen incluido el
npm, que el Package Manager de node.js, así que en la consola, puedes escribir algo como
Código Javascript
:
Ver original> npm install express, socket.io
y va a funcionar.
Para correr tu programa, simple, en la misma consola busca tu *.js y dale
y listo.
Saludos
EDIT: Por cierto, es muy útil que etiquetes tus post correctamente, en este caso con la etiqueta de node.js, así se nos he más fácil brindar ayuda (en mi caso, acerca de node.js) :)