http://de.php.net/manual/es/function.setcookie.php
setcookie() define una cookie para ser enviada junto con el resto de las cabeceras de HTTP. Al igual que otras cabeceras, las cookies deben ser enviadas antes de que el script genere ninguna salida (es una restricción del protocolo). Ésto implica que las llamadas a esta función se coloquen antes de que se genere cualquier salida, incluyendo las etiquetas <html> y <head> al igual que cualquier espacio en blanco.
Puede ser eso?