Los cursos y tutoriales siempre tienen defectos. Y esos defectos sólo pueden resolverse o con un profesor a tu lado, o por medio de los manuales de referencia oficiales.
Personalmente considero que la mayoría de los tutoriales son simple basura, pero eso es mi criterio nada más.
En el caso del que estás usando, no está centrado en el MySQL, sino en el PHP, por lo que se asume de parte del usuario una serie de conocimientos básicos elementales, cosas que no mostrarán en ellos.
Lee el manual. allí se explica claramente todo:
MySQL::5.7.5. Asignar contraseñas a cuentas
Por ejemplo:
Cita: La cuenta para la que este comando cambia la contraseña es la que tiene un registro en la tabla user que coincida el user_name con la columna User y un equipo cliente desde el que se conecta en la columna Host.
Otra forma de asignar una contraseña en una cuenta es con el comando SET PASSWORD :
Sólo los usuarios tales como root con acceso de modificación para la base de datos mysql puede cambiar la contraseña de otro usuario. Si no está conectado como un usuario anónimo, puede cambiar su propia contraseña omitiendo la cláusula FOR :
A nivel de políticas de seguridad de bases de datos se considera inconveniente acceder a la tabla users en forma directa utilizando INSERT o UPDATE. Por ello, considero que esos tutoriales tienen serios defectos. Enseñan muchas veces malas prácticas que luego traen problemas.