Te Falta el Controlador y la conexion odbc para la base de datos,
Código:
Set Conexion= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conexion.ConnectionString = "DSN=dsndemiaplicacion";UID=sa";PWD="
Conexion.Open
Si instalaste Sql Server el ODBC (Origenes de Bases de Datos) Tambien se debe haber creado, buscalo en el panel de control y creas un "DSN System" (Dsn de Sistema) con el nombre "dsndemiaplicacion" (ya que asi lo definimos en el ConectionString), despues de eso todo deberia funcionar.
Saludos