Probando he encontrado esta forma de solucionarlo, no se si hay otra forma mejor de hacerlo o mas elegante:
Código HTML:
if (isset($_GET['selactividad'])and $_GET['selactividad'] <>'-1') {
$sql .= "AND clientes.Actividades = '$selactividad' ";
}else {$sql .= "AND clientes.Actividades <> '-1' ";
}