Puedes añadir esto al archivo .htaccess:
Si quieres que te abra una pagina cuando de el error:
Código PHP:
ErrorDocument 404: "error.php"
Si quieres que te escriba un mensaje de error:
Código PHP:
ErrorDocument 404: "La pagina que ha solicitado no existe"
Puedes modificar el mensaje si quieres
La posicion en el .htaccess no es relevante, pero yo lo añadiria al final del archivo