No hay necesidad de crear algo que ya existe (un array o collection con lo meses, ni días etc..)
new java.text.DateFormatSymbols().getMonths();
un recorte de la javadoc de la class mencionada:
Cita: class for encapsulating localizable date-time formatting data, such as the names of the months, the names of the days of the week, and the time zone data.