Seshito, depende mucho como quieras enviar tus datos, como te dijeron en la primera respuesta, puedes ponerlo todo en la misma pagina, de manera que si la pagina al momento de cargar tiene valores $_POST u $_GET, realiza el insert into.
Ahora lo que tu quieres hacer es a traves de un Link, entonces como te dijeron podrias usar Ajax, donde tu en lace apuntaria a un script php que hace el insert.
Yo estoy mas metido con JQuery, si fuera con esta libreria seria algo asi
<form id="miForm">
<label>Mi nombre</label> <input type="text" name="nombre" />
</form>
<a href="insert.php" id="enlace">Grabar</a>
En un script en mi misma pagina utilizando JQuery
<script type="text/javascript">
$(function(){ //Esto indica que cuando cargue la pagina se ejecuten el codigo dentro de esta funcion
$("#enlace").click(function(){
//Este codigo indica que cuando le demos click al enlace realice las sgts acciones :
//Utilizamos la funcion post de jquery para llamar a nuestro script insert.php
//la funcion serialize hace todo el trabajo por ti referente a crear tu cadena de parametros del formulario
$.post("insert.php", $("#miForm").serialize());
//Esto es para que el navegador no vaya a la direccion del enlace
return false;
});
});
</script>
Por ultimo en nuestro insert.php
<?php
if(isset($_POST['nombre'])){
$nombre=$_POST['nombre'];
//Abrimos conexion
mysql_connect("host","user","pwd");
mysql_select_db("midb");
$query="insert into mitabla(nombre) values ('$nombre')";
mysql_query($query);
}
?>
Espero te sirva