Suponiendo que en nombre de la ciudad es $ciudad y su id es $id_ciudad, tendrías que hacer algo así
Código PHP:
$LINEA="SELECT * FROM ciudad";
$result=mysql_query($LINEA,$conex);
echo '<select name="ciudad">';
echo " <option value='$id_ciudad'>$ciudad</option>";
while ($row2 = mysql_fetch_row($result)) {
if($id_ciudad != $row2[0]){
echo " <option value='$row2[0]'>$row2[1]</option>";
}
}