A lo primero, no, esto:
echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL='.$thank.html'">';
Eso es incorrecto, el carácter $ en php indica que se trata de una varibale, podrías hacer esto:
Código PHP:
$thank = "gracias.html";
echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL='.$thank.'">';
o bien esto:
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=gracias.html">
Y con respecto a tu segunda pregunta, si, claro que puedes poner gracias en la misma página, en vez de redireccionar puedes poner:
if (mail($mail,"Formulario de Consulta",$message)) echo 'Gracias';