Aquí está el fallo:
   Cita:  INSERT INTO `provincia` (`Name`, `Pais`) VALUES
('Castellon', 'Spain'),
('Barcelona', 'Spain');
    Deberias haber insertado esto:  
 Cita:  INSERT INTO `provincia` (`Name`, `Pais`) VALUES
('Castellón', 'España'),
('Barcelona', 'España');
    y lo que pretendes hacer es esto, es solo un ejemplo: 
 Código PHP:
    echo '<select name='provincia'>';
while($mapAddress=mysql_fetch_array($query)){
  if($mapAddress['State']=='Castellon') $provincia = 'Castellón';
  if($mapAddress['State']=='Almeria') $provincia = 'Almería';
  echo "<option value='".$mapAddress['State']."'>$provincia</option>";
}
echo '</select>'; 
    
  pero esto último es una locura, tienes que avaluar todas las provincias...