Cita:
Iniciado por Doctrina 
Depende de qué programa uses.
Por ejemplo, Eclipse por defecto guarda las librerías en el propio jar, NetBeans crea una carpeta lib en el mismo directorio que el jar con las librerías dentro.
Todo depende, aunque también puedes copiar las clases dentro de algún package de tu aplicación.
Saludos.
Pues para este proyecto estoy utilizando el entorno de desarrollo eclipse, por lo que las librerias se guardarán en el jar.
EDIT: he tratado de hacer el ejemplo copiando el primer código que aparece tal cual y no me imprime las letras en azul. ¿Sabes por que?
Me lo está imprimiendo en la propia consola del eclipse pero con la salida ansi.out.