Menú select con respuestas diferentes

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Hola. Estoy intentando generar un formulario en PHP el cual contenga un menú select de opciones. Dependiendo de la opción elegida, lo que se muestre en pantalla será diferente, pero debe mostrarse automáticamente y no luego de presionar algún botón. Es el típico caso en el cual en un primer menú select se elige el país de residencia, y dependiendo de eso, en el segundo nos mostrará las provincias o regiones de ese país. Estuve leyendo un poco y vi que se puede hacer creando una base de datos y con MYSQL. El tema es que como este es un proyecto sencillo, no tenía pensado incluir una base de datos. ¿Es la única forma de hacer esto? ¿O hay alguna otra? Como siempre, muchas gracias por sus respuestas.