Hay dos formas:
1ª - Creando un procedimiento y utilizando la palabra reservada Handles con el objeto y el evento que quieres capturar, es decir,
Código vb:
Ver originalPrivate Sub Procedimiento(sender as Object,e As System.EventArgs) Handles objetoPictureBox.Click
'Realizas lo que quieres
End Sub
ó usar AddHandler desde el constructor de la clase (por ejemplo), aunque puede ser en cualquier lugar del código:
Código vb:
Ver originalAddHandler objetoPictureBox.Click, AddressOf Procedimiento