javascript y java no son la misma cosa
el hecho es que la forma en que lo piensas hacer parece la más indicada, pero usualmente no funciona en algunos navegadores (aunque no lo creas), por ello la mejor forma de armar un select es concatenando su estructura HTML y añadiéndola al innerHTML de un div.
si es una actividad de clases deberías preguntar al profesor si aprueba el modo anterior, porque algunos son muy necios, pero el hecho es que en el mundo real se hace de esa forma
sólo por compatibilidad, si tienes que hacerlo directo desde el DOM, bueno, puedes consultar sobre las funciones del mismo como appendChild, saludos
incluso aquí tenemos un ejemplo:
http://www.forosdelweb.com/f13/extra...amente-996356/