Hola de Nuevo:
Mucho ojo, el DELETE que propone el compañero gnzsoloyo borraría todas las películas que se hayan rentado, no las películas que no se han rentado... partiendo de la consulta que propones para obtener las películas que no se rentan:
Puedes modificarla para utilizar LEFT JOIN:
Ahora sí, con esta forma puedes aplicar cualquiera de las formas del DELETE que propone gnzsoloyo.
Saludos
Leo.