Como dice mi amigo de arriba Java es algo totalmente diferente de JavaScript, a pesar de tener una sintaxis parecida.
Java -> Sun -> Oracle
JavaScript -> Netscape
Ahora bien, vamos con el código JAVASCRIPT, como bien dice me amigo, este lenguaje solo tiene dos mensajes de este tipo, los cuales son el típico alert y el confirm, lo que tu quieres es esto:
if(confirm("¿Desea redireccionar?"))
{
window.location = "tupaginaaredireccionar.html";
}
