Hola fabian23,
Exactamente que es lo que deseas hacer, no me ha quedado claro.
Por ejemplo en pagina.asp puedes sin lugar a dudas insertar un link utilizando la etiqueta <a href>.
Quizás si pusieras tu código podria ayudate mejor.
En una página ASP pones el codigo en ese lenguaje entre <% código %> y fuera de esas etiquetas utilizas la programación HTML, en este caso el <a href></a>
De todas maneras por ejemplo puedes hacer lo siguiente en tu pagina.asp:
Cita: <%
Response.write("<a href='files/archivo.doc'>Fichero</a>")
%>
Es de la misma manera que lo harias en HTML pero substituyendo las comillas dobles por la simple.
Espero haberte ayudado.
Un saludo