Respuesta rápida - no para comunicarte con DB en el servidor necesitas forzadamente un lenguaje servidor (PHP, .NET etc).
Respuesta menos rápida: Si lo que debes guardar no debe sincronizarse con ningún servidor puedes usar AIR ( Flash/Flex para escritorio ) y usar SQLLite como base de datos "interna" y con interna me refiero a que esa BD se almacena junto a la aplicación (.air) pero esta debe ser instalada en la maquina, si solo es un .exe exportado de un SWF no hay forma de hacer lo que quieres.
Aquí te dejo un articulo que escribe hace unos años al respecto
http://tmeister.net/2008/01/17/traba...r-y-flash-cs3/