En el ejemplo de la página de donde los has sacado realiza la llamada al método conectar en el evento load de la página, aunque no es una forma demasiado correcta para mi gusto.
Lo que tienes que hacer es crear la conexión antes de llamar a Execute.
Código vb:
Ver originalconectar()
conexion.Execute(....)
'Realizas lo que quieras con la conexion
conexion.Close() 'Cierras la conexión
Aun así, te recomiendo que mires sobre lo que te he dicho (ADO .NET)
Te dejo un enlace:
http://msdn.microsoft.com/es-es/libr...(v=vs.80).aspx
Saludos