consulta con mysql_query desaconsejada??

[educacanis]

Hola, tengo una duda, todas las consultas que tengo en mi web a MySQL son con
mysql_query($sentencia de consulta, $conexion)

sin embargo, me acabo de meter en el manual de php.net y ahora pone que esa consulta esta desaconsejada y que es mejor
mysqli_query()

obviamente la diferencia es mayor que una i detrás de la l, pero alguien me puede explicar por qué se da este cambio, si la sintaxis es la misma, es que me he intentado leer el manual y me ha dejado tonta, me he perdido...


También he visto que se puede escribir como
mysqli::query()
qué significa el doble :: ?