O.o amigo, este es de los errores que mas documentados están tanto en el foro como en internet, en serio, antes de publicar, busquen en el foro, se ah repetido hasta el cansancio, en fin, el error es porque imprimes texto antes del header, no puede a ver ningún espacio, código, comentario, etc fuera de los tags <?php y ?>, y mucho menos lo que haces, seccionar el código PHP y dejar espacios entre los tags de apertura (<?php) y cerrado (?>)....
Código PHP:
Ver original<?php
require_once('../../conexion.php');
$uno=$_POST['uno'];
$dos=$_POST['dos'];
$tres=$_POST['tres'];
$cuatro=$_POST['cuatro'];
$cinco=$_POST['cinco'];
$query = "INSERT INTO amenazas (no_de_control, amenazas1, amenazas2,amenazas3,amenazas4,amenazas5) VALUES ('123','$uno','$dos','$tres','$cuatro','$cinco')";
header ("Location: Amenazas.php");