Pero tambien tendrias que quitar el parámetro que le envías con la columna del datagrid.
Código vb.net:
Ver originalcmd.Parameters.AddWithValue("@id_anexo", Convert.ToInt32(row.Cells("Id_anexo").Value))
También Pon un mensaje para saber si se inserto el registro.
Código vb.net:
Ver originalTry
cmd.ExecuteNonQuery()
MessageBox.Show("Registro Ingresado con Exito...")
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString())
End Try