Opinion

[gnzsoloyo]

Es correcto y eficiente hacer este tipo de consultas anidadas, o existe otra forma mas eficiente?

Usar una tabla derivada (que así se denominan), como fuente de datos de otra consulta, es una práctica muy habitual. Se usa en innumerables situaciones.
Pero en esta consulta:

Código MySQL:

SELECT * 
FROM 
    (SELECT * 
    FROM empleados 
    WHERE sexo = "F") T
LIMIT 1, 20;
 

no tiene ninguna utilidad, porque el resultado es exactamente el mismo que hacer:

Código MySQL:

SELECT * 
FROM empleados 
WHERE sexo = "F"
LIMIT 1, 20;
 

Por cierto, tu consulta tiene un error: Toda tabla derivada debe tener un alias asignado, y lo has omitido.