Si lo quieres hacer con asp (del lado del servidor) sería algo así
Código:
<select name='dia' value=''>
<%
i = 1
do while i <= 31
response.write("<option value='" & i & "')
if i = day(now()) then response.write(" selected ")
response.write(">" & i)
i = i + 1
loop
%>
</select>
No lo he probado, pero creo que sería eso.
No obstante yo soy partidiario de hacer este tipo de cosas en javascript (lado cliente).
Espero que te sirva.