Una mejor forma de hacer esto

[gnzsoloyo]

En realidad, para lo que plantea el ejercicio, esa es la forma más simple de hacer, por cuanto no tienes dos tablas que trabajar (o más), sino sólo una.
Cualquier otra forma de consulta implicará más complejidad y menor performance.

Código MySQL:

SELECT 
    empleado.Apellido,
    empleado.Sueldo 
FROM 
    empleado 
WHERE 
    empleado.Dept_Id<>"A1" 
    AND Sueldo > 1000000;
 

Respecto al MINUS, esta no es una cláusula de MySQL, sino que la encuentras en SQL Server, por ende no es parte del ANSI-SQL (el estandar).
En MySQL la función del MINUS se logra con diversos recursos, siendo el más simple, el LEFT JOIN, cuando tienes más tablas, o NOT IN(subconsulta), cuando puedes usar un dato para filtrar las exclusiones. Pero no es la mejor forma para un caso tan simple.