incluir nuevo.h y nuevo.cpp en proyecto existente

[pepon01]

Hola tengo una pregunta para los usuarios mas experimentados debe ser muy facil, pero en mis cursos de ingenieria solo nos enseñan lo basico de programacion. Lo que quiero hacer es agregar un header nuevo.h y su respectivo nuevo.cpp a un proyecto existente, para el header basta con el #include "nuevo.h", pero al compilar bota " error LNK2001: unresolved external symbol ", logicamente porque no puede encontrar el cpp. No se si es conveniente incluir el cpp de algun modo o es mas eficiente crearle su libreria dll.

Saludos