Hola, MauroViale.
Creo que esto puede servirte:
<select onChange="window.open(this.value);this.selectedInd ex=0">
<option>-- Selecciona una opción --</option>
<option value="pagina1.htm">Uno</option>
<option value="pagina2.htm">Dos</option>
</select>
Saludos,
