Combos provincias con sus localidades

[galache22]

Buenos días a todos.
He creado mi BD (trabajo con XAMPP) para un proyecto, mediante PHPMyAdmin, y en la visualización de mi página quiero implementar la función de elegir desde una lista desplegable una determinada provincia, y a continuación elegir desde otra lista desplegable las localidades de esa provincia escogida anteriormente.
He estado buscando por la red maneras de implementarlo pero no consigo sacar nada en claro, por lo que solicito ayuda por si alguien sabría como implementarlo.
Mi página está creada mediante HTML, PHP y algunas partes de JavaScript, y la utilizo principalmente para interactuar con la base de datos (compra de productos,etc)
Ejemplo de la función que quiero implementar:
http://www.hellogoogle.com/examples/provincias_ajax/default.php
He probado por Internet esta funcion en AJAX y otros lenguajes, pero ninguno me funciona :(
Saludos y gracias de antemano!