Eso es cuestión de preferencias y conocimientos de AJAX.
Ejemplo con AJAX:
1- Creas un enlace para iniciar sesión
2- Al hacer click en ese enlace abres una caja de diálogo con el formulario, puedes usar algo como esto:
http://www.scriptiny.com/2008/04/cus...-dialog-boxes/
3- En esa misma caja procesas el formulario y muestras mensaje de error o éxito
4- Si requieres alguna redirección o actualizar otras secciones de la web, lo puedes hacer en la misma función javascript que procesa la petición, lo más fácil (pero no necesariamente más óptimo o adecuado) es usar jquery o similar