Te recomiendo que instales la versión 2.7, la 3.3 si bien estamos cerca de un cambio inminente todavía no te la recomiendo (al menos si estas empezando).
http://www.python.org/ftp/python/2.7.3/python-2.7.3.msi
Si decides seguir con la versión 3.3 entonces te recomiendo que sigas algún tutorial o libro para python 3.x (como "dive into python 3").