ah, eso es otra cosa, al mencionar cambio de url lo asocié con cambio de contenido no con el cambio en la barra de direcciones, supongo que te referís a eso.
En Facebook creo que lo hace con la API history de HTML5 y hay una script que se utiliza para compatibilidad con IE
https://github.com/balupton/History.js
Acá hay un ejemplo funcionando
http://diveintohtml5.info/examples/history/willie.html
SAludos