Hola,
Usé cURL hace poco por un tema similar...
El tema de las cookies me trajo de cabeza también... Has de crear un cookie jar y un cookie file. Entonces ese archivo se usará para enviar y recibir cookies entre las páginas.
Ésta web me ayudó a entender bastante el asunto (las primeras partes igual no te van del todo bien, mira la parte donde pone "una clase para facilitar las cosas")
http://web.ontuts.com/tutoriales/apr...a-curl-en-php/
Espero te sirva.
Saludos!