Para el ejemplo que dejé
allow_url_fopen deb de estar en 1 (por defecto asi viene en php),
intentá crear tu ejemplo sin variables, poniendo las rutas a mano. 
Otra alternativa es que uses curl()    
Código PHP:
Ver original- <?php 
- header('Content-Type: text/xml'); 
- header("Content-Disposition:attachment ; filename=archivo.xml"); 
- header("Expires: Mon, 26 Jul 1990 05:00:00 GMT"); 
- header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); 
- header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
- header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
-   
- $url = curl_init("http://foros.emprear.com/xml/cdcatalog.xml"); 
- ?> 
Demo:  
http://foros.emprear.com/xml/descargarxml2.php 
si es posible pasá la url del xml que querés bajar 
Saludos