Cortito como lenguetada de gato...
Mira, yo uso el MySQL Workbench, que al ser nativo es mucho mejor que cualquier otro, con la ventaja de tener un corrector sintáctico, y dentro de este no marca ningún error. Incluso lo probé compilando, y se creo perfectamente,
Ergo, si hay un error de sintaxis está siendo generado por el SQLYog, o estás usando incorrectamente el método del SQLYog para crear la SF.
Verifica si la sintaxis es correcta usando otro front-end (te recomiendo el MySQL Workbench).