el archivo donde quieres poner las últimas noticias debe ser un php
ya sea index.php, archivo.php etc.
simplemente debes copiar y pegar el código, cambiando la ruta del wp-blog-header para que apunte a donde esta la carpeta de tu blog.
Eso es todo. El código muestra los últimos 10 posts añadidos al blog.
Esto lo implemente en esta web
http://espanabella.com donde dice artículos populares
si quieres más personalización sería bueno que leyeras un poco acerca de php y wordpress.