Evento exit_on_close

[tecnologer]

Hola que tal, he estado buscando sin éxito la manera de poder controlar el evento exit_on_close, lo que quiero hacer es realizar un cierre de conexión en una base de datos de objetos (DB4O). Lo que quiero hacer es que al momento de cerrar el Jframe desde la X de la equina superior derecha (en windows) pueda cerrar la conexión.

Al cerrar la ventana principal me forza el cierre de conexión y los datos comienzan a tener problemas, hay veces que no se guardan las actualizaciones, tengo un botón de cerrar, si cierro la ventana y la conexión desde ahí, no hay ningún problema.
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería bastante, de antemano muchas gracias por su tiempo.