Creo que lo que intentas crear es medio complejo, ya que necesitarás mandar algunas variables por método get (tal como lo hace el ejemplo de tu página).
Quizás te conviene buscar un menú jquery en donde puedas cargar la lista completa de categorías con la jerarquía correspondiente y después puedas mostrarlo de esta forma.
Quizás te conviene algo como esto:
http://wordpress.org/extend/plugins/...s/screenshots/ y mejorarlo con algún CSS.
Salu2