Veo que haces cosas de más dentro de tu código Javascript.
No debes hacer ninguna llamada Ajax para echar a andar el auto-completado, la idea es que pases la URL de countries.php al iniciar el plug-in de autocomplete() para que lo use de fuente.
No lo debes hacer tu.
Consulta bien los ejemplos del plug-in que estás usando, de otra forma no vas a llegar muy lejos.