...de forma muy sencilla puedes usar confirm()...el metodo que cierra la ventana es close();...perooooo hay un pequeño truco...close(); cierra las ventanas que fueron abirtas con open();...entonces hay que "confundir" al navegador para poder usarlo...te dejo un ejemplo
    
Código Javascript
:
Ver original- function cerrarVentana(){ 
-   var a = confirm("Quiere salir de la pagina???"); 
-    
-   if(a){ 
-     var ventana = window.self; 
-     ventana.opener = window.self; 
-     ventana.close(); 
-   } 
-   
- }