A ok, esa parte no la habia entendido, tal vez te sirva utilizar el evento "CellValueChanged" del DatagridView y tomar el valor del combobox y ya despues hacer la consulta que quieras, algo como esto.
Código VB:
Ver originalIf dataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name = "Tu Columna" Then
Dim tuvariable As DataGridViewComboBoxCell = TryCast(dataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex), DataGridViewComboBoxCell)
Dim valorparasqlstring As string = tuvariable.value.tostring
end if
Y con el Valor que tengas en "tuvariable" podras trabajar, bueno al menos asi lo he manejado yo, pero te repito no con vb2012.
Saludos...