Esto podria funcionar, en la etiqueta body colocamos un identificador incioindex, para el index del sitio, y por ejemplo en la pagina de contacto el identificador iniciocontacto.-
Código index.html:
Ver original<style>
#inicioindex #nav1, #iniciocontacto #nav2{estilo...}
</style>
<body id="inicioindex">
<nav>
<ul>
<li id="nav1"><a href="index.html">INICIO</a></li>
<li id="nav2"><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
Y asi se seleccionara el enlace en el que estas visitando actualmente, saludos