Holas, vludenag.
Te falta sólo agregar la consulta dentro del ciclo donde imprimes los option del select, preguntando si el valor de la iteración es igual al recibido por web (no especificaste cómo recibes el valor del combo).
Código PHP:
<?php
session_start();
// suponiendo que recibes el valor del combo desde el URL (método GET):
$id = $_GET["idcambiorigen"];
// luego, en tu ciclo sería:
do {
?>
<option value="<?php echo $row_tipocambio['idcambio']?>"<?php print ($id == $row_tipocambio['idcambio'] ? ' selected="selected"': ""); ?>><?php echo $row_tipocambio['nombre_tipo_cambio']?></option>
<?php
} while ($row_tipocambio = mysql_fetch_assoc($tipocambio));
// y al final puedes guardar el valor en la sesión:
$_SESSION["idcambioorigen"] = $id;
?>
Si luego quieres seguir navegando sin tener que reenviar el ID del combo, aprovechas el haber guardado el valor en la sesión: así luego lo recuperas desde la sesión o GET, según lo que encuentre:
Código PHP:
<?php
session_start();
// recupera id de sesión o GET: esto reemplazaría a la misma línea de código que puse en el código anterior.
$id = (isset($_GET["idcambiorigen"]) ? $_GET["idcambiorigen"]: $_SESSION["idcambiorigen"]);
?>
Saludos!